【摘 要】
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宏观经济运行状况是影响投资者对市场进行预测的重要因素,以2003年1月至2013年6月期间8组宏观经济指标和上证指数月度波动率为研究对象,引入数据挖掘技术中的CARMA算法对两者
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
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宏观经济运行状况是影响投资者对市场进行预测的重要因素,以2003年1月至2013年6月期间8组宏观经济指标和上证指数月度波动率为研究对象,引入数据挖掘技术中的CARMA算法对两者进行关联规则挖掘,研究宏观经济指标与股市波动的关联性。结果表明,上证指数波动率能反映宏观经济指标的变化,两者存在显著关联性,宏观经济指标可为投资者、上市公司和政府提供决策依据,中国股市未达到弱势有效水平。
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