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考虑非正交因子条件下,套利定价理论(APT)模型的参数估计问题,把模型写为一个多元回归的形式,采用逐步最优化方法,给出了非线性看似无关回归估计(NSURE)和最大似然估计(MLE)存在的充分条件;以及当其存在时,它们的精确形式和相应的简化形式.
非正交因子下APT模型的参数估计
【摘 要】
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考虑非正交因子条件下,套利定价理论(APT)模型的参数估计问题,把模型写为一个多元回归的形式,采用逐步最优化方法,给出了非线性看似无关回归估计(NSURE)和最大似然估计(MLE)
【机 构】
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浙江工程学院信息与计算科学系
【出 处】
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浙江师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2002年1期
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