二项-广义Pareto复合极值分布模型的统计推断

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Jeanneyli

【摘要】

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极值理论主要研究小概率、大影响的极端事件.当前,复合极值分布已经广泛应用于水文、气象、地震、保险、金融等领域.本文以极值类型定理和PBDH定理为理论依据,构建了二项-广

【作者】

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张香云程维虎

【机构】

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浙江农林大学天目学院; 北京工业大学应用数理学院;

【出处】

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应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

广义Pareto分布二项分布概率加权矩 Anderson-Darling(AD)检验 KS检验次序统计量随机模拟

【基金项目】

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2010年北京市教委科技面上(KM201010005006);北京工业大学人才强教深化计划211工程-服务北京优秀团队(00600054R0001)资助项目

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极值理论主要研究小概率、大影响的极端事件.当前,复合极值分布已经广泛应用于水文、气象、地震、保险、金融等领域.本文以极值类型定理和PBDH定理为理论依据,构建了二项-广义Pareto复合极值分布模型;使用概率加权矩方法,对所建立的复合模型推导参数估计式;利用计算机模拟,得到了Kolmogorov-Smirnov(简称KS)检验统计量的临界值.

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