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为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出基于最小二乘估计的统计量.在原假设下得到检验统计量的极限分布.用Monte Carlo方法计算同方差下的经验分位数并考虑异方差对检验水平的影响.实例分析表明了用该方法检验季节单位根的有效性.
周期异方差时间序列的季节单位根检验
【摘 要】
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为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出基于最小二乘估计的统计量.在原假设下得到检验统计量的极限分布.用Monte Carlo方法计算同方差下的经验分位数并考虑异方差对检
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072西北工业大学应用数学系,陕西,西安,710072;模式识别国家重点实验室,中国科学院自动化研究所,北京,100080;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2005年12期
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