【摘 要】
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以高频数据为对象，研究沪深股市的交叉互相关性。利用最大重复离散小波变换对沪深股市的交叉互相关性做小波分析，把互相关函数分解在不同的尺度上，以便更清晰地识别沪深股市高频
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70471050)
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以高频数据为对象，研究沪深股市的交叉互相关性。利用最大重复离散小波变换对沪深股市的交叉互相关性做小波分析，把互相关函数分解在不同的尺度上，以便更清晰地识别沪深股市高频收益序列的互相关性。经过尺度分解后，互相关序列的小波方差之和等于原序列的方差，原高频互相关序列高峰、厚尾的特性不再显著，并趋向于正态分布。
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