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在泛函中心极限定理基础上，给出了带有AR类滞后阶序列的检验统计量的极限分布及其证明；通过Monte Carlo随机模拟在EGARCH-norm条件下的单位根检验，给出了检验统计量的临界值及其实际扭曲水平和势。结果显示，用t（ρ^）统计量要比用tρ^统计量更有效。
具有EGARCH-norm误差项时序的ADF单位根检验
【摘 要】
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在泛函中心极限定理基础上，给出了带有AR类滞后阶序列的检验统计量的极限分布及其证明；通过Monte Carlo随机模拟在EGARCH-norm条件下的单位根检验，给出了检验统计量的临界值及其
【机 构】
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浙江科技学院理学院
【出 处】
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浙江科技学院学报
【发表日期】
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2010年6期
【基金项目】
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浙江科技学院教学研究项目（F515108902）
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