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本文应用GARCH类模型对上证指数收益的波动性进行实证研究。对我国股市收益的尖峰厚尾特点、波动的集簇性、波动的不对称性提供了实证证据。结果显示我国股市收益的波动性具有与发达国家成熟股市相似的特点。
上证指数收益的波动性研究
【摘 要】
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本文应用GARCH类模型对上证指数收益的波动性进行实证研究。对我国股市收益的尖峰厚尾特点、波动的集簇性、波动的不对称性提供了实证证据。结果显示我国股市收益的波动性具
【机 构】
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华中科技大学经济学院; 华中科技大学经济学院;
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2004年期
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