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本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法．这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯一牛顿法．利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆．加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度，并证明了该算法的全局收敛性．
BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用
【摘 要】
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本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法．这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯一牛顿法．利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆．加快计算的收敛速度
【机 构】
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衡水学院数学与计算机学院
【出 处】
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考试周刊
【发表日期】
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2004年期
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