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期权是一种重要的金融衍生品.以股票期权为例,假定股票价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,从概率方面对蝶式差价期权的交易策略进行分析,计算出平均损益的算式和投资者获得收益的概率,对期权投资者具有实用价值.
次分数布朗运动下蝶式差价期权交易策略概率分析
【摘 要】
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期权是一种重要的金融衍生品.以股票期权为例,假定股票价格服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,从概率方面对蝶式差价期权的交易策略进行分析,计算出平均损益的算式和投资者获得收益的概率,对期权投资者具有实用价值.
【机 构】
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陕西服装工程学院,陕西 咸阳 712046
【出 处】
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大众标准化
【发表日期】
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2021年17期
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