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在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期权的定价及其提前实施期权时临界标的资产的价格给出了相应的解析解,分析了红利率的变化对永久美式期权提前实施的影响.
一类带连续红利的永久美式期权的定价
【摘 要】
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在文献[8]的基础上探讨标的资产价格由分数布朗运动驱动且具有连续红利分配的永久美式期权的定价问题,对永久美式看涨期权和看跌期权的定价及其提前实施期权时临界标的资产的
【机 构】
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广东商学院金融学院,广东商学院数学与计算科学学院
【出 处】
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湖南师范大学自然科学学报
【发表日期】
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2009年01期
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