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考虑离散时间金融市场模型中美式期权的定价问题,在股票价格服从指数假设的条件下,利用期权定价鞅方法给出了以该股票价格为标的资产的美式期权价格的一个上界.该上界与期权持有者选定执行期权的时间无关,因此可供期权出让者估计其平均损失.
一类特殊模型的美式期权定价
【摘 要】
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考虑离散时间金融市场模型中美式期权的定价问题,在股票价格服从指数假设的条件下,利用期权定价鞅方法给出了以该股票价格为标的资产的美式期权价格的一个上界.该上界与期权
【机 构】
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西安电子科技大学理学院; 西安电子科技大学理学院 陕西西安 710071; 河南师范大学数学与信息科学学院; 河南新乡 453002; 陕西西安 710071;
【出 处】
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西安电子科技大学学报
【发表日期】
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2003年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(69972036);河南省教委自然科学基金资助项目(1999110010)
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