随机延迟微分方程的Milstein方法的均方稳定性

来源 :武汉大学学报：理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：meidoc

【摘要】

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研究随机延迟微分方程(stochastic delay differential equations)的数值求解问题,将改造后的Milstein方法用于求解此类问题,精度较高.对一切满足理论解均方(Mean-Square)稳

【作者】

：

朱霞

【机构】

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中南财经政法大学信息学院湖北武汉430060

【出处】

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武汉大学学报：理学版

【发表日期】

：

2005年S2期

【关键词】

：

随机延迟微分方程均方稳定 MILSTEIN方法数值解 stochastic delay differential equationsmean-square

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研究随机延迟微分方程(stochastic delay differential equations)的数值求解问题,将改造后的Milstein方法用于求解此类问题,精度较高.对一切满足理论解均方(Mean-Square)稳定的系统,事实证明由上述方法离散得到的数值解不需任何附加条件即可保持与系统相同的稳定性.数值实验也直观地验证了所得的结论.

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