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该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性.
平均场正倒向随机控制系统的最大值原理
【摘 要】
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该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下
【机 构】
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广东财经大学统计与数学学院
【出 处】
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数学物理学报:A辑
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11626063).
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