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对股市中是否存在“免费午餐”的讨论和探索，反映了人们对证券价格波动和市场运行由浅入深、由特殊到一般的认识过程。早期研究对价格波动采取了诸如正态分布的线性处理方式，但越来越多的研究表明，价格波动和信息传播均是非线性的。本文在分析相关理论演进和对比传统研究方法的基础上，重点介绍了分形理论在重构资本市场中的应用，揭示了资本市场前沿理论最新发展，为进一步研究提供借鉴。