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本文以国内证券市场发生的内幕操纵股票为样本，以股票的超额收益、波动性、流动性以及贝塔系数等市场反应指标为研究变量，借鉴数据挖掘的思想，采纳Logistic模型、决策树模型和神经元网络模型对内幕操纵行为进行了甄别，并对模型的效果作了对比分析。
基于数据挖掘的内幕操纵行为甄别研究
【摘 要】
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本文以国内证券市场发生的内幕操纵股票为样本，以股票的超额收益、波动性、流动性以及贝塔系数等市场反应指标为研究变量，借鉴数据挖掘的思想，采纳Logistic模型、决策树模型和神
【机 构】
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复旦大学金融研究院,东北证券研究所
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2008年2期
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