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近年来的研究发现，违约损失率的分布呈现一种双峰特征。文章对传统聚合信用风险模型进行改进，用具有双峰特征的双beta分布来刻画违约损失率的变化，给出全部贷款组合信用风险概率生成函数的解析式，利用数值模拟的结果验证了模型的有效性。
聚合信用风险模型的改进和研究
【摘 要】
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近年来的研究发现，违约损失率的分布呈现一种双峰特征。文章对传统聚合信用风险模型进行改进，用具有双峰特征的双beta分布来刻画违约损失率的变化，给出全部贷款组合信用风险概率
【机 构】
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北京科技大学数理学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2013年5期
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