至多一个变点的Г分布的统计推断

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wdtt111

【摘要】

：

对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d～Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d～Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Ga

【作者】

：

谭常春缪柏其

【机构】

：

中国科学技术大学统计与金融系

【出处】

：

中国科学技术大学学报

【发表日期】

：

2005年1期

【关键词】

：

Г分布变点区间估计滑窗 Γ-distributionchange-pointinterval estimationslipping window.

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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对至多一个变点的Γ分布,即X1,…,Xn为一列相互独立的随机变量序列,且X1,…,Xk0 i.i.d～Γ(x;ν1,λ1),Xk0+1,…,Xn i.i.d～Γ(x;ν2,λ2),其中k0未知,称k0为该序列的变点.借助Gauss过程理论和滑窗方法,利用第一型极值分布逼近本文提出的统计量的分布,给出了检测变点k0的程序和变点的区间估计.最后对文中提出的统计量进行模拟并分析.

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