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本文研究了Heston市场模型中的长期最优投资问题中的大偏差控制问题.利用动态规划方法研究了此问题的对偶-一个遍历风险敏感控制问题.通过原问题和对偶问题之间的联系,获得了原问题解的明确表达式.
关于Heston市场模型的一类大偏差控制问题
【摘 要】
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本文研究了Heston市场模型中的长期最优投资问题中的大偏差控制问题.利用动态规划方法研究了此问题的对偶-一个遍历风险敏感控制问题.通过原问题和对偶问题之间的联系,获得了
【机 构】
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武汉科技大学理学院,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2004年期
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