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国债允许提前兑付，对于国债投资者而言等于在持有国债同时还获得了一个卖出的期权。本文分析了国债提前竞付可能给商业银行带来的选择权风险，并对该风险值进行了测量，并为商业银行规避该种风险提出政策建议。
国债提前兑付隐含期权的价值分析
【摘 要】
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国债允许提前兑付，对于国债投资者而言等于在持有国债同时还获得了一个卖出的期权。本文分析了国债提前竞付可能给商业银行带来的选择权风险，并对该风险值进行了测量，并为商业银
【机 构】
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中国银行资产负债管理部市场风险处
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2002年7期
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