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本文通过数学推导结合实证分析,对凸性策略的盈利来源进行了分析,并据此提出息差保护策略、凸性水平策略和综合策略三种具体建仓策略。本文还实证对比了不同建仓策略、长短端债券配比权重调整、持有期长短、建仓门槛等不同变化对凸性策略效果的影响,以期为投资者提供参考借鉴。
凸性策略在债市的应用
【摘 要】
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本文通过数学推导结合实证分析,对凸性策略的盈利来源进行了分析,并据此提出息差保护策略、凸性水平策略和综合策略三种具体建仓策略。本文还实证对比了不同建仓策略、长短端
【机 构】
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恒泰证券机构投资顾问部
【出 处】
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债券
【发表日期】
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2019年6期
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