基于Copula-MEM的中国上海和香港股票市场波动相关性研究

来源 :甘肃科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wenping1980

【摘要】

：

以中国上海股票市场和香港股票市场的极差数据作为样本,采用极差波动度量中国上海股票市场和香港股票市场的波动,并用乘积误差模型（MEM）进行建模。在选择适当的MEM的基础上,采

【作者】

：

郭名媛徐雯

【机构】

：

天津大学管理与经济学部

【出处】

：

甘肃科学学报

【发表日期】

：

2018年1期

【关键词】

：

股票市场极差数据极差波动乘积误差模型 COPULA函数 Stock Market Range data Range fluctuation Multip

【基金项目】

：

国家社会科学基金项目（14CTJ012）

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以中国上海股票市场和香港股票市场的极差数据作为样本,采用极差波动度量中国上海股票市场和香港股票市场的波动,并用乘积误差模型（MEM）进行建模。在选择适当的MEM的基础上,采用5种Copula函数对中国上海股票市场和香港股票市场之间的波动相关性进行研究。实证结果表明,WMEM（1,1）刻画中国上海股票市场和香港股票市场波动的能力最好。t-Copula函数相比较于正态Copula函数、Gumbel Copula函数、Clayton Copula函数和Frank Copula函数,能够最准确地捕捉到中国上海股票

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