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实物期权的定量分析起源于Black和Scholes(1973)、Merton(1973)关于金融期权定价的开创性工作.从此,许多其他的定价技术,例如格子分析方法(lattice approach),数值近似法(numerical approximations),动态规划(dynamic programming)和或有债权分析(contingent claims analysis)广泛地运用于投资项目的评估.本文首先对金融期权和实物期权进行比较.进而对有关实物期权分析方法的缺陷以及对相关分析方法进行改进的文