【摘 要】
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Whitney George量化投资策略源于美国股票市场,对我国的股票市场表现出一定的不适应性。通过Steve Leuthold选股的估值水平、分红水平和财务健康状况三个角度对Whitney Georg
【基金项目】
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安徽省大学生创新创业训练计划项目（编号：201810377013）;安徽滁州学院课程综合改革项目（编号：2017kcgg007）
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Whitney George量化投资策略源于美国股票市场,对我国的股票市场表现出一定的不适应性。通过Steve Leuthold选股的估值水平、分红水平和财务健康状况三个角度对Whitney George策略选股条件进行改进,分别更替为市净率、股息收益率、长期借款和流动比率。利用中国A股市场现有市场数据对Whitney George原策略和改进后的策略进行回测与稳健性检验。回测结果显示,策略在2015年12月29日到2016年12月29日年化超额收益率为18.3%,累计收益率为6%,胜率为55.8%,夏普
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