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创业板的推出虽为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场.本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实证分析,并对各模型的波动率预测效果进行比较.结果表明,AR（1）-GARCH（1,1）模型对创业板指波动率的预测更为有效.
基于GARCH族模型的创业板指波动率测效果比较研究
【摘 要】
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创业板的推出虽为投资者提供了更为多样的投资渠道,但其投资风险明显高于主板市场.本文运用GARCH族模型对创业板指波动率进行了实证分析,并对各模型的波动率预测效果进行比较
【机 构】
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清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部
【出 处】
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区域金融研究
【发表日期】
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2014年3期
【基金项目】
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“深圳市发展研究中心课题：深圳市政府创业投资引导基金发展研究（115A002）”的资助
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