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首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。
Heston模型的对数效用无差别定价
【摘 要】
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首先给出了对数效用无差别定价的定义,然后利用动态规划方法得到了Heston模型的对数效用函数无差别定价所满足的偏微分方程。
【机 构】
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河南师范大学经济与管理学院
【出 处】
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长春工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年1期
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