摘要： 本文利用2002年第四季度到2013年第三季度期间各银行的数据，建立了随机效应模型，分析全球金融危机对土耳其银行业结构的影响。
　　关键词： 全球金融危机；银行业；结构变化；土耳其
　　1土耳其银行业结构变化的主要决定因素
　　11 因变量
　　为了分析全球危机后土耳其银行业的结构是否发生变化，本文选择了一些银行特有的因变量来代表银行业的资本充足率、资产质量、流动性、盈利能力、资产负债表和收入支出结构。具体地说，所选的因变量大多是财务指标，这一衡量方法与前文中提到的国际标准相一致。
　　12 自变量
　　以下要讨论的自变量包括了银行特有因素、宏观经济因素和政策条件方面的因素。
　　121 银行特有的决定因素
　　为研究土耳其银行业结构变化所选的自变量包括代表资产质量、资产负债表和收入支出结构等银行特有因素。此外，对银行规模大小、所有权、创立年限和是否在证券交易所上市的影响引入了虚拟变量。
　　122 宏观经济与政策相关的决定因素
　　分析土耳其银行业的结构是否在全球危机后发生改变时，还应考虑宏观经济以及相关政策因素的影响。从这个意义上说，实际GDP增长、通货膨胀、利率和汇率等指标衡量了宏观经济环境以及货币政策的影响。同时，法定准备金也被看作是反映准备金率变化的重要因素，准备金率在全球危机后被用作宏观审慎监管和货币政策的工具。
　　2数据和描述性统计
　　21 数据
　　银行的数据来自2002年第四季度至2013年第三季度期间土耳其存款类金融机构的资产负债季报表。数据库涵盖了21家不同所有制的存款类金融机构的924组数据，其中包括3家国有银行，10家私人银行，8家外资银行。
　　所有权的虚拟变量如下：DSTATE，DPRIVATE和DFOREIGN，分别代表银行为国有银行、私人银行和外资银行。DBIST代表银行是否在伊斯坦布尔证交所上市。银行创建时间的虚拟变量为D1800s，DEARLY1900s，D1980s 和D1990s分别代表银行成立时间为19世纪，20世纪初期（1924年到1953年之间），20世纪80年代（1977年到1987年之间）以及20世纪90年代。
　　22 描述性统计
　　> 在分析期内，股本总额与总资产的比值有所下降。
　　> 在分析期内，贷款和应收账款总额与总资产的比值明显增加。
　　> 土耳其银行业的流动资产与总资产比值比较稳定。
　　> 在分析期间，净利润与总资产的比值波动相当大。
　　> 在分析期内，净利润与股本总额的比值有所下降。
　　> 在分析期内，整个银行业存款与总资产的比值有所下降。
　　> 在分析期内，净利息收入与总资产的比值呈现递减状态。
　　> 在分析期内，逾期贷款与贷款和应收款项总额的比值明显减少。
　　> 在分析期内，其他费用与总资产的比值出现递减。
　　> 在分析期内，银行业的外汇资产与外汇负债比值在减少。
　　> 在分析期内对银行业来说，用总资产与GDP比值来衡量的银行规模在增长。
　　> 在分析期内，整个银行业的土耳其里拉储备与总资产的比值在减少。
　　> 在分析期内，外汇储备与总资产的比值也有所下降。
　　3计量经济学方法
　　运用广义最小平方法（GLS），建立如下格式的随机效应模型，即：