【摘 要】
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自回归条件异方差（ARCH）模型是由Robert Engle最早提出的，之后各国学者对ARCH模型进行各个方面的完善和扩展，出现了如GARCH、EARCH，ARCH—M等改进后的模型，ARCH类模型因其良好的统
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自回归条件异方差（ARCH）模型是由Robert Engle最早提出的，之后各国学者对ARCH模型进行各个方面的完善和扩展，出现了如GARCH、EARCH，ARCH—M等改进后的模型，ARCH类模型因其良好的统计特性和对波动现象的准确描述，被广泛地应用于对经济类时间序列数据，诸如利率、外汇汇率、通货膨胀率等的同归分析及预测中。合理应用ARCH模型，则能对股价的变动做出较好的预测，以提高投资者规避市场风险的能力。
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