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调整了KMV模型中股权市场价值和违约距离的计算,选取中国证券市场30家ST公司和30家非ST公司的数据检验修正后KMV模型的识别能力.结果表明,修正后的KMV模型能够识别上市公司的信用风险,是一种有效的公司债券资信评级方法.
对KMV模型的修正及其在公司债券评级中的应用
【摘 要】
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调整了KMV模型中股权市场价值和违约距离的计算,选取中国证券市场30家ST公司和30家非ST公司的数据检验修正后KMV模型的识别能力.结果表明,修正后的KMV模型能够识别上市公司的
【机 构】
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昆明学院思想政治理论课教学科研部,电子科技大学经济与管理学院,云南师范大学数学学院
【出 处】
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昆明学院学报
【发表日期】
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2010年3期
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