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修正的期权定价模型及定价公式
修正的期权定价模型及定价公式
来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yangxinquan911
【摘 要】
:
通过一系列函数变换,求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解,并对股票与国债的投资组合进行了分析。
【作 者】
:
黄正洪
【机 构】
:
重庆工商大学计算机科学学院
【出 处】
:
数学理论与应用
【发表日期】
:
2003年3期
【关键词】
:
期权
定价模型
定价公式
BLACK-SCHOLES方程
股票
国债
投资组合
瞬时利率
解
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通过一系列函数变换,求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解,并对股票与国债的投资组合进行了分析。
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