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运用季度依赖（Quarter-Dependent）可变系数VAR模型,首次对我国货币政策冲击的季度效应进行了实证分析.结果表明：我国的货币政策冲击存在显著的季度效应,不同季度的货币政策冲击,会对实体经济运行产生不同的影响.我国货币政策冲击存在季度效应,可能是名义工资刚性和价格粘性共同作用的结果.