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文中首先简述了中国私募基金发展现状，通过其风险管理引出VaR方法，然后介绍TVaR的基本原理，并用可变均值的一般化VaR方法对中国私募证券基金进行实证分析，最后得出结论：可变均值假设与自由度为7～11的t分布假设相结合能够更好地测度中国私募证券基金的风险价值。
中国私募证券基金风险价值测度——基于可变均值的VaR计算
【摘 要】
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文中首先简述了中国私募基金发展现状，通过其风险管理引出VaR方法，然后介绍TVaR的基本原理，并用可变均值的一般化VaR方法对中国私募证券基金进行实证分析，最后得出结论：可变均值假
【机 构】
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吉林大学经济学院
【出 处】
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科技与企业
【发表日期】
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2013年9期
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