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衡量一个国家股票市场风险指标的关键在于股指的波动性,这对股市甚至整个宏观经济有着重要的影响。本文以上证指数2004年01月02日~2016年2月29日的日收益率的波动情况为数据样本,利用EGARCH模型进行实证分析。
上证指数波动性的实证研究——基于EGARCH模型
【摘 要】
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衡量一个国家股票市场风险指标的关键在于股指的波动性,这对股市甚至整个宏观经济有着重要的影响。本文以上证指数2004年01月02日~2016年2月29日的日收益率的波动情况为数据
【机 构】
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福建师范大学
【出 处】
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当代经济
【发表日期】
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2016年32期
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