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风险价值(VaR)管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型及方法.从理论上简要地阐明了VaR风险管理技术的原理,探讨了其在证券投资组合风险度量中的应用.介绍了VaR风险管理技术被金融界广泛应用的优点,同时也指出了作为一种风险计量方法所存在的缺陷.
基于风险价值的投资组合风险度量研究
【摘 要】
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风险价值(VaR)管理技术是一种用来评估和计量金融市场风险的统计学模型及方法.从理论上简要地阐明了VaR风险管理技术的原理,探讨了其在证券投资组合风险度量中的应用.介绍了V
【机 构】
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华中科技大学管理学院
【出 处】
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武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
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2004年2期
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