关于上海期货交易所期货cu收益率的波动性研究

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【摘要】

：

本文主要研究在上海期货交易所的期货产品沪铜收益率的波动性,一般来说,金融产品的收益率具有尖峰厚尾的特点.Garch模型在Arch模型的基础上考虑了滞后条件方差的因素.文章在

【作者】

：

钟婷

【机构】

：

四川旅游学院;

【出处】

：

探索科学

【发表日期】

：

2016年6期

【关键词】

：

Garch模型 Arch模型沪铜收益率波动性

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本文主要研究在上海期货交易所的期货产品沪铜收益率的波动性,一般来说,金融产品的收益率具有尖峰厚尾的特点.Garch模型在Arch模型的基础上考虑了滞后条件方差的因素.文章在以Garch模型研究沪铜收益率波动的基础上,考虑收益率的非对称性,实证对比了Arch模型,指数Garch模型,门限Garch模型[1-2]的在沪铜收益率波动性研究上的效果.

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