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假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下跳扩散模型的欧式双向期权定价公式.
跳扩散和随机利率模型下的欧式双向期权定价
【摘 要】
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假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下
【机 构】
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宁波工程学院理学院,浙江万里学院数学研究所,
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2010年06期
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