【摘 要】
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目的:传统套利算法中的配对交易仅限于两只同质股票,并且假设配对的股票股价之间满足特定关系,为打破这种局限性,提出了一种基于AdaBoost-ElasticNet的套利算法。方法:该套利
【机 构】
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中国计量大学信息工程学院,中国计量大学经济与管理学院
【基金项目】
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浙江省自然科学基金青年基金项目(No.LQ18F020004)
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目的:传统套利算法中的配对交易仅限于两只同质股票,并且假设配对的股票股价之间满足特定关系,为打破这种局限性,提出了一种基于AdaBoost-ElasticNet的套利算法。方法:该套利算法首先引入聚类的思想,来打破选取备选股票对时的行业壁垒;然后使用经AdaBoost提升的Elastic-net算法来挖掘聚类所得簇内股票股价中蕴含的套利机会。结果:在同花顺MindGo量化平台上的进行回测,该套利算法在我国近两年A股市场上的收益率是84.48%,最大回撤是2.05%,夏普率是3.13。结论:该套利算法在取得
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