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考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价
【摘 要】
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考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定
【机 构】
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湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南财经高等专科学校
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2009年4期
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