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通过分析中国证券市场证券交易不可拆分、不能卖空的特点以及现存的各种交易费用,建立一个考虑完整交易费用的证券投资组合优化模型,同时给出一个应用粒子群算法(PSO)求解的实例。结果证明该证券投资组合优化模型的完整性和有效性,也表明PSO算法可以快速准确地求解证券投资组合优化问题。
基于PSO的考虑完整费用的证券组合优化研究
【摘 要】
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通过分析中国证券市场证券交易不可拆分、不能卖空的特点以及现存的各种交易费用,建立一个考虑完整交易费用的证券投资组合优化模型,同时给出一个应用粒子群算法(PSO)求解的
【机 构】
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华南理工大学工商管理学院
【出 处】
：
计算机应用研究
【发表日期】
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2010年09期
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