【摘 要】
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本文采用双变量EGARCH模型，实证分析了我国汇改后股市与汇市之间价格和波动的溢出效应，同时还以2008年10月为界将样本分为两个子样本来考察溢出效应是否发生结构变化。研究发现
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本文采用双变量EGARCH模型，实证分析了我国汇改后股市与汇市之间价格和波动的溢出效应，同时还以2008年10月为界将样本分为两个子样本来考察溢出效应是否发生结构变化。研究发现：（1）从整个样本看，存在从汇率变化到股指收益的价格溢出效应，在子样本1中存在从股市到汇市的价格溢出效应；（2）在子样本中存在从汇市到股市的波动溢出，在整体样本及两个子样本中都存在从股市到汇市的波动溢出。本文还分析了实证结果背后的原因，并讨论了相应的政策启示。
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