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文章在传统控制图的基础上,对具有自相关性的时间序列数据,建立了自回归AR模型和条件异方差GARCH模型,然后对残差构造控制图,并用沪深300指数进行了实证分析,结果显示残差控制图的监控效果比较好。
GARCH模型控制图的构造与应用
【摘 要】
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文章在传统控制图的基础上,对具有自相关性的时间序列数据,建立了自回归AR模型和条件异方差GARCH模型,然后对残差构造控制图,并用沪深300指数进行了实证分析,结果显示残差控
【机 构】
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山东工商学院统计学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2019年7期
【基金项目】
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山东省软科学研究计划一般项目(2018RKB01015),山东省高校人文社科研究项目(J16YB15),山东工商学院教学改革研究项目(11688201721).
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