【摘 要】
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由于现实中出现了大量的＂异常现象＂,代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不了这种现象,于是分形理论应运而生。文章首先
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由于现实中出现了大量的＂异常现象＂,代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不了这种现象,于是分形理论应运而生。文章首先介绍了分形理论的产生,接着介绍了分形理论的演变中的最主要的发展阶段,包括经典R/S分析法、修正R/S分析法、GPH谱回归分析、ARFIMA模型、FIGARCH模型和FIEGARCH模型、SEMIFAR模型,最后比较了各种模型的优缺点,指出应该对这些模型取长补短。
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