【摘 要】
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巴塞尔委员会划分的八种风险中,信用风险是商业银行经营过程中所面临的最重要的风险类型之一。各大金融机构都在积极的进行信用风险计量模型的研究,我国也不例外。但考虑到国
【机 构】
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华中科技大学经济学院; 中国人民银行武汉分行;
【基金项目】
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华中科技大学人文社会科学青年项目“全球金融危机背景下我国外汇储备风险管理问题研究”资助
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巴塞尔委员会划分的八种风险中,信用风险是商业银行经营过程中所面临的最重要的风险类型之一。各大金融机构都在积极的进行信用风险计量模型的研究,我国也不例外。但考虑到国内银行业实际情况,应该对现有模型做些取舍。本文随机抽取了20家上市公司并将其分为两组:一组为蓝筹股公司,一组为ST股公司,用这20家公司的财务数据对Z评分模型做实证研究。根据计算的结果分析数值特征,验证了Z评分模型在我国具有一定的可适性。
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