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建立逆周期资本缓冲机制是加强逆周期资本监管和流动性监管的重要内容。本文利用2003—2013年我国23家商业银行数据发现，商业银行资本缓冲水平具有一定的顺周期性，大型商业银行流动性创造水平的提高，有助于提高其资本缓冲水平。但是，股份制商业银行流动性创造水平的提高将降低其资本缓冲水平，从而使得整个金融体系流动性创造水平与资本缓冲水平之间存在负相关关系。在此基础上，本文提出了完善逆周期资本缓冲机制的政策建议。