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如何构建跟踪组合是股指期货期现套利策略中的关键环节之一,也是国内外学者研究的重点。本文在对沪深300指数跟踪的跟踪组合构建方法和跟踪效果评判标准进行介绍的基础之上,对ETF跟踪沪深300指数进行了研究,并利用最优化模型构建了最优ETF跟踪组合,同时进行了相关实证研究。实证结果表明最优ETF跟踪组合具有比单支ETF更小的跟踪误差。