股指期货市场和股票市场价格关系及定价误差

来源 :华中科技大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：liuganghy2

【摘要】

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从定性与定量分析看,股指期货市场与股票市场价格存在着长期均衡关系.当期货合约的价格偏离其'公允价格',便产生'定价误差'.要正确实施投资组合战略必须研究

【作者】

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张宗成苏振华

【机构】

：

华中科技大学经济学院

【出处】

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华中科技大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2003年7期

【关键词】

：

股票指数期货股票市场 ESTAR—ECM模型定价误差信息 stock index futures stock market ESTAR-E CM mod

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从定性与定量分析看,股指期货市场与股票市场价格存在着长期均衡关系.当期货合约的价格偏离其'公允价格',便产生'定价误差'.要正确实施投资组合战略必须研究两市场对定价误差的反应机制和调整速度,分析信息性质对两市场的非对称性影响和对定价误差信息的反应速度进行检测.为此,要善于运用ESTAR-ECM模型,在研究两市价格关系时要注意数据采集时点等事项.

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