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利用Markowitz的均值一方差分析方法，分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险，从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度，从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股票期望收益率等数值的计算，得出了投资组合的最优投资比例。
证券投资组合的均值-方差分析
【摘 要】
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利用Markowitz的均值一方差分析方法，分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险，从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度，从而建立起能够最大限度满足投资者
【机 构】
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福建商业高等专科学校基础部,莆田学院数学系
【出 处】
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长春工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年4期
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