STR—ECM模型非线性协整关系检验问题研究

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文章首先运用基于剩余平方和的F统计量实现协整对非协整、线性协整对非线性协整。以及ES.TR—ECM对LSTR—ECM的检验。其次,用蒙特卡洛10000次试验给出一、R、F3统计量的临界值,并模拟数据对有限样本下F1、F2、F3统计量的功效进行检验。最后,用文章的研究与有关研究的统计量进行比较分析,仿真实验表明:提出的检验统计量具有较好的有限样本性质,因此其可行性和适用性较强。
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