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本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征，同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析，结果表明，食品价格指数序列具有ARCH效应，其波动具有持续性，不具有非对称效应，持续期为4个月。
我国食品价格指数的数据特征分析
【摘 要】
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本文运用X12及HP滤波方法描述了自2001年后我国食品价格指数的季节特征和周期特征，同时构建ARCH簇模型并进行脉冲响应分析，结果表明，食品价格指数序列具有ARCH效应，其波动具有持
【机 构】
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常熟理工学院数学与统计学院,中南财经政法大学统计与数学学院
【出 处】
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商业时代
【发表日期】
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2012年36期
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