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银行信用风险是指由于借款人或交易对手违约而导致的损失的可能性。如果从狭义的角度去分析，它可归结为信贷风险。自20世纪90年代以来，在全球范围内，所有银行类金融机构都面临着不断增加的信用风险，如何对其进行合理管理已成为金融领域最炙手可热的课题。因此，在世界各大银行主体及一些专门致力于风险研究的金融机构的努力下，一系列有关信用风险的模型和方法如雨后春笋般涌现。虽然这些模型与方法代表着当今信用风险管理的主流思想，在实际运用中也取得了不斐的成绩，但它们大多是对具体的信用风险进行估价和量化度量，而忽略了银行信用风险