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月份效应：运用不同计量模型 得出相反实证结果

来源 :中国软科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：bfhx1314

【摘 要】

：

本文运用传统的标准计量模型与2003年诺贝尔经济学奖获得者恩格尔(Robert Engle)提出的自回归条件异方差性模型(ARCH模型)的改进模型(TARCH模型),对中国股票市场月份效应进行

【作 者】

：

陈希敏 陈菁 

【机 构】

：

西北大学,广发期货经纪有限公司

【出 处】

：

中国软科学

【发表日期】

：

2004年8期

【关键词】

：

股票市场 月份效应 标准计量模型 恩格尔 自回归条件异方差性模型 monthly effect  econometrics model  stock marke 

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本文运用传统的标准计量模型与2003年诺贝尔经济学奖获得者恩格尔(Robert Engle)提出的自回归条件异方差性模型(ARCH模型)的改进模型(TARCH模型),对中国股票市场月份效应进行比较研究.检验结果显示:运用传统的计量模型分析得出的结果与使用TARCH模型所得结论相反.研究结果非常依赖研究时所使用的方法.

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